BroadChain รายงานว่า จากการศึกษาล่าสุดของ Charles Schwab ซึ่งอ้างอิงโดย CoinDesk เมื่อวันที่ 7 เมษายน พบว่าการจัดสรรสินทรัพย์ดิจิทัลอย่าง BTC หรือ ETH เพียง 1% ถึง 3% ในพอร์ตการลงทุน ก็อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อภาพรวมความเสี่ยงของพอร์ตได้ รายงานชี้ให้เห็นว่า ทั้ง BTC และ ETH เคยมีประสบการณ์ราคาร่วงลงมากกว่า 70% ซึ่งสูงกว่าความผันผวนของหุ้นหรือพันธบัตรอย่างมาก ดังนั้น แม้การลงทุนเพียงสัดส่วนเล็กน้อยก็อาจสร้างความแตกต่างได้ชัดเจนในยามที่ตลาดมีความผันผวน
Charles Schwab ได้เสนอแนวทางการจัดสรรสินทรัพย์ดิจิทัลไว้ 2 รูปแบบหลัก:
1. วิธีจัดสรรตามทฤษฎีดั้งเดิม: อาศัยการคาดการณ์ผลตอบแทน ความผันผวน และความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์มาประกอบการตัดสินใจ อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์ผลตอบแทนนั้นมีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก หากผลตอบแทนที่คาดการณ์ไว้ต่ำกว่า 10% แม้แต่นักลงทุนที่กล้าเสี่ยงสูงก็อาจหาเหตุผลในการจัดสรรสัดส่วนที่ใหญ่ได้ยาก
2. วิธีจัดสรรตามงบประมาณความเสี่ยง (Risk Budgeting Approach): กำหนดสัดส่วนของสินทรัพย์ดิจิทัลจากระดับความเสี่ยงที่นักลงทุนยอมรับได้ โดยให้ความสำคัญกับความสามารถในการรับความเสี่ยงมากกว่าผลตอบแทนที่คาดหวัง แต่อย่างไรก็ตาม ความผันผวนของสินทรัพย์ดิจิทัลอาจยังสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้
Charles Schwab เน้นย้ำว่า สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง จึงอาจไม่เหมาะกับนักลงทุนทุกราย นักลงทุนควรพิจารณาความสามารถในการรับความเสี่ยง ระยะเวลาการลงทุน และความเข้าใจในสินทรัพย์ดังกล่าวอย่างรอบคอบ พร้อมทั้งตระหนักถึงความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง การโจรกรรม และการฉ้อโกงที่อาจเกิดขึ้น